PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с ^GSPC

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между OFVIX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.16%
5.45%
OFVIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFVIX:

0.59

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

OFVIX:

0.78

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

OFVIX:

1.15

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

OFVIX:

0.53

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

OFVIX:

1.40

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

OFVIX:

7.32%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

OFVIX:

17.32%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

OFVIX:

-43.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

OFVIX:

-15.67%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%.

OFVIX

С начала года

2.99%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-2.65%

1 год

9.79%

5 лет

12.61%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFVIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности OFVIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OFVIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.591.34
Коэффициент Сортино OFVIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.781.83
Коэффициент Омега OFVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.25
Коэффициент Кальмара OFVIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.532.01
Коэффициент Мартина OFVIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.408.09
OFVIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.59
1.34
OFVIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и ^GSPC

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.67%
-3.06%
OFVIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и ^GSPC

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.12% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
3.10%
OFVIX
^GSPC