PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с ^GSPC

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между OFVIX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
138.22%
205.66%
OFVIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFVIX:

0.65

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

OFVIX:

0.85

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

OFVIX:

1.17

^GSPC:

1.24

Коэф-т Кальмара

OFVIX:

0.58

^GSPC:

2.03

Коэф-т Мартина

OFVIX:

1.51

^GSPC:

8.08

Индекс Язвы

OFVIX:

7.45%

^GSPC:

2.14%

Дневная вол-ть

OFVIX:

17.38%

^GSPC:

12.93%

Макс. просадка

OFVIX:

-43.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

OFVIX:

-14.53%

^GSPC:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%.

OFVIX

С начала года

4.38%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.80%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.42%

1 год

16.84%

5 лет

15.09%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFVIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности OFVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OFVIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.651.34
Коэффициент Сортино OFVIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.851.83
Коэффициент Омега OFVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.171.24
Коэффициент Кальмара OFVIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.582.03
Коэффициент Мартина OFVIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.518.08
OFVIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65
1.34
OFVIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и ^GSPC

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.53%
-3.09%
OFVIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и ^GSPC

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.45%
3.71%
OFVIX
^GSPC