Сравнение OFVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OFVIX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и ^GSPC
Основные характеристики
OFVIX:
0.59
^GSPC:
1.34
OFVIX:
0.78
^GSPC:
1.83
OFVIX:
1.15
^GSPC:
1.25
OFVIX:
0.53
^GSPC:
2.01
OFVIX:
1.40
^GSPC:
8.09
OFVIX:
7.32%
^GSPC:
2.11%
OFVIX:
17.32%
^GSPC:
12.74%
OFVIX:
-43.06%
^GSPC:
-56.78%
OFVIX:
-15.67%
^GSPC:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%.
OFVIX
2.99%
-2.63%
-2.65%
9.79%
12.61%
N/A
^GSPC
1.27%
-0.94%
6.51%
17.29%
15.12%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OFVIX и ^GSPC
OFVIX
^GSPC
Сравнение OFVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и ^GSPC
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и ^GSPC
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.12% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.