PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между OFVIX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFVIX:

0.95

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

OFVIX:

1.43

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

OFVIX:

1.21

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

OFVIX:

0.96

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

OFVIX:

3.26

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

OFVIX:

5.59%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

OFVIX:

18.76%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

OFVIX:

-41.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

OFVIX:

-4.56%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%.

OFVIX

С начала года

3.86%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

-1.25%

1 год

17.72%

3 года

15.65%

5 лет

20.26%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFVIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности OFVIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и ^GSPC

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и ^GSPC

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.63% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...